新伊庇鲁斯行省的设立对当地文化产生了深远的影响。根据搜索结果，可以得出以下几点：
文化交流与融合：罗马帝国的统治带来了罗马文化与当地希腊文化的交流与融合。罗马政治文明深受希腊文明尤其是希腊化的影响，希腊斯多葛政治哲学支持君主统治和“世界主义”思想，成为罗马上层社会最流行的哲学思潮1。
文化认同：有意入盟者首先需要认同雅典、斯巴达、阿尔戈斯等位于希腊本土地区并在文化上有重要影响的城市2。这表明新伊庇鲁斯行省的设立可能促进了对希腊本土文化的认同和尊重。
文化传承：希腊文明及其民主政治、哲学、科学、文化和艺术等领域的成就对全世界产生了深远影响，对现代文明的形成做出了巨大贡献3。新伊庇鲁斯行省作为希腊文明的一部分，其设立有助于希腊文化的传承和发展。
文化影响：罗马帝国的统治对塞普提米攸斯的评价有两种不同观点：或曰最先使罗马帝国彻底蛮族化的人，或曰欲将行省文化和物质利益扩大到帝国边境各省的人4。这表明新伊庇鲁斯行省的设立可能对当地文化产生了扩大和深化的影响。
综上所述，新伊庇鲁斯行省的设立对当地文化产生了积极的影响，促进了文化交流与融合，增强了文化认同，有助于文化传承，并扩大了文化影响。这些影响共同塑造了新伊庇鲁斯行省乃至整个希腊地区的文化面貌。